2018年02月22日 | 比特币程序员玩家：用软件自动倒卖 1年赚300倍

    2018年2月的一个周五傍晚，上海的气温降低到冰点，寒风席卷黄浦江两岸。

　　除了外滩上的游客，寒冷也没能阻止人们对于比特币、区块链和它们所代表的财富带来的热情。从南京东路地铁站出来，走到靠近外滩的地方，每周五都会有一群人在这里火热的讨论比特币、区块链、ICO巨大的财富机会。

　　不久之前，比特币一路杀跌，从触顶2万美元以后，掉头向下。2月6日，比特币一度杀跌破6000美元，24小时跌幅超25%。但前来赴约的人们似乎并没有被这种悲观情绪影响，到夜里十点多，他们依然不愿意离去。

　　这里汇聚了从股票、外汇、期货的操盘手，24小时t+0的交易规则，这些技术大咖仿佛鱼儿游进了大海，利用程序，开始在比特币以及数字货币领域疯狂赚钱。

　　01、平台套利，半年300倍收益

　　金钱永不眠。

　　比特币，似乎天然能点燃金融交易痴狂者的欲望之火：市值足够庞大，24小时不停交易，选择任何多个交易所。一些A股IT人员参与到这样的交易中来。

　　80年出生的春晓（化名）就是这样一位热衷于交易的人。

　　在职业生涯的第一个十年，他扮演着资深IT工程师的角色。他最早在一家软件公司工作，由他编写的股指期货交易软件主要提供给中国的期货交易者。

　　这款软件自带风控系统，在国内一度颇受欢迎，最火热的时候，6%的股指期货交易者每天会使用它。

　　2015年，A股史上的大牛市，每天沪深两市成交量每日成交从几千亿元突破到万亿元，最高突破2万亿元。伴随着股市起落，恒生电子的HOMS分仓系统在那年一战成名。

　　同一时期，市场上类似HOMS系统软件也开始出现，当时的私募将账户分成若搞个不同的子账户，同时还能够配资。

　　春晓则看到了这样的财富机会，他加入了研发类似智能分仓系统软件创业的热潮中。但这项计划在2015年7月戛然而止，受A股股灾波及，HOMS系统被禁止使用，股指期货交易随即暂停。

　　股灾后，春晓被迫关闭这个项目，继续开发了多个交易APP，但是因为市场不景气，都失败了。

　　2017年2月，春晓的老婆催着他上班工作。走途无路之际，他发现比特币交易狂热，并且存在套利空间：第一、各大交易平台的比特币价格不一致；第二、比特币每天波动很大。

　　为此，他根据这两个特点，开发了一套自动高频交易软件，这套自动软件，自动买入最低价格的比特币，倒卖给价格最高的平台用户。到2017年9月，短短7个月时间，靠着自动交易套利，他从2万元的成本赚到了100万元。

　　不管比特币上涨还是下跌，只要有这套交易系统在，春晓便能旱涝保收，闷声发财。

　　到了去年12月，他的资金炒到了600万元。短短不到一年，他依靠自动交易资金翻了300倍。

　　“只要波动越大，他就赚的越多。”春晓的朋友秋海（化名）感叹，这套交易软件，主要是从各个数字货币交易平台中套利。

　　春晓的这个赚钱机器，让身边的朋友羡慕不已。到了今年年初，春晓已经开始掌管朋友们超过4000万的资金。通过这些资金，每天24小时昼夜不停的从比特币交易中抽取资金。

　　春晓的故事不是个案。中国越来越多的金融技术人才正在参与到比特币自动交易中来。

　　秋海是春晓创业项目的投资人。虽然春晓之前的项目失败了，但是他看到了比特币乃至数字货币自动交易带来的巨大机会。

　　02、程序化交易，捞钱机器？

　　在A股混迹多年的秋海想到了詹姆斯·西蒙斯（James H。 Simons）——对冲基金文艺复兴科技（Renaissance Technologies）创始人。

　　这位81岁的老人被誉为最成功的对冲基金创始人之一。

　　根据美国的《Alpha》杂志公布的数据：2005年、2006年，西蒙斯分别以15亿、17亿美元的净收入坐稳全球最赚钱对冲基金经理宝座，2007年以13亿美元屈居第五，2008年西蒙斯又以25亿美元的入账高居榜首，索罗斯当年排名第四，仅入账11亿美元。

　　西蒙斯创立的文艺复兴科技公司的旗舰产品大奖章基金（Medallion Fund）成立于1988年3月，到1993年基金规模达到2.7亿美元时停止接受新资金。

　　1988年以来，大奖章基金年均回报率高达34%，这个数字较索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点，较同期标准普尔500指数的年均回报率则高出20多个百分点，比股神巴菲特近20年间的平均回报率高18个百分点。

　　进入2017年，AI技术突飞猛进，正在改造资管行业。

　　2017年，全球最大资产管理公司贝莱德集团（BlackRock Inc）宣布，将对其主动型基金业务进行重组，计划裁去一批主动型基金经理，并用量化投资策略取而代之。

　　根据BlackRock重组计划，约有40名主动型基金部门员工将被裁员，其中包括7名投资组合经理。

　　而重组计划涉及300亿美元资产，约占BlackRock主动型基金规模的11%，其中60亿美元将被并入集团旗下的BlackRock Advantage基金，该基金主要采用计算机与数学模型进行投资的量化投资策略。

　　秋海是一位80后A股投资者，目前有自己的私募公司。他有十多年的A股股票、债券、黄金交易交易经验。

　　他旗下的资产管理规模从1亿元做到14亿，他依旧不满足这个资产管理增长速度和收益。

　　“2015年的股灾亏的很惨。”秋海坦言，他认为科技会改变资管行业，他一直从事智能资管、智能交易的投资，寻找好的企业，他期望无论市场涨跌，都能在市场赚到钱，而这，需要机器。

　　秋海在海外成立了公司，并招募了IT技术人才开发区块链技术。他期望募集几亿元，通过ICO募集资金，开发智能数字货币交易系统。

　　“海外那么多交易锁，新ICO项目上市，需要成交量，而我研发的机器，能解决这些问题。”秋海似乎对海外数字货币自动交易信心满满。

　　“鸣弘、久坤、幻方、棋剑等国内量化交易系统做的较好的公司，都没有进入这个领域，这给了机会。”在他眼里，各国政府打压比特币交易，都是他发展的良机遇。

　　03、中外量化基金搏杀

　　但是，秋海没有关注到的是大洋彼岸美国的技术实力。

　　上海一位多年从事期货量化交易和研究的资深人士介绍，在期货程序化交易领域，海外投资者相对接触的时间比较早，技术较为成熟，国内起步相对较晚，不过这年进步很快，越来越多的机构都会尝试利用量化手段进行分析与交易。

　　由于目前国内A股采取T+1交易机制，因此在股市中程序化高频交易用的可能并不多。但是，在期货领域，因为交易机制的不同，计算机高频交易得以充分的发展。

　　早在2008年，国内期货大概只有极少数的投资者会使用程序化交易，之后程序化交易的比例一直在快速的上升。大量的机构及个人交易者采用计算机程序来进行期货交易。

　　由于量化交易完全根据模型和大量数据分析而生成，当然交易速度也会成为制胜的关键。华尔街量化交易发展多年，无论在软、硬件上都相对领先于国内技术。

　　“华尔街量化交易发展多年，比国内量化基金技术高太多，当海外量化基金进入的时候，国内量化基金基本沦为韭菜 ”上述腾势介绍， “程序化交易在行情振荡的时候，往往很难赚钱，在单边趋势行情里都是大赚。”

　　上述人士介绍，程序化交易在各个市场都有充分体现，比特币交易也不例外。

　　在大洋彼岸的美国，一些金融机构开始参与比特币交易。在中国，更多的金融技术牛人，嗅到了财富的味道。

　　数字货币智能化交易，中国的角逐者已经开始起跑。